El Impacto de los modelos predictivos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
Por Antonio Richaud, Publicado el 7 de Marzo de 2025
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ha sido durante décadas el nucleo de las inversiones en México. Sin embargo, en los últimos años, el uso de modelos predictivos ha cambiado por completo la forma en que inversionistas, fondos y fintechs operan en el mercado.
Con el auge de la inteligencia artificial y la ciencia de datos, los inversionistas ya no dependen únicamente de análisis fundamental o técnico tradicional. Ahora, con los algoritmos avanzados pueden analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real y predecir movimientos con una precisión bastante buena.
En este artículo, exploraremos cómo funcionan estos modelos, cuáles son los más utilizados en la BMV y cómo están impactando la toma de decisiones en el sector financiero mexicano.
Caso práctico: Predicción de precios en la BMV con Machine Learning
A ver, hablemos de algo más aterrizado. Porque sí, todo suena increíble cuando decimos "modelos predictivos", "machine learning" y "redes neuronales", pero ¿cómo se ve esto en la vida real? Vamos a agarrar un caso práctico con una empresa mexicana bien conocida: Grupo Bimbo (BIMBOA).
¿Por qué Bimbo? Bueno, porque es una empresa que prácticamente todo mexicano conoce. No importa si eres inversionista, estudiante o si solo compras pan en el Oxxo, seguro has consumido algo de Bimbo en algún momento. Pero además, es una empresa que está fuertemente ligada a factores económicos como el precio del trigo, la inflación y el consumo interno. Eso la hace un candidato buenisimo para probar cómo funcionan los modelos predictivos en la BMV.
Entonces, vamos a lo bueno: ¿podemos predecir el precio de las acciones de Bimbo con datos históricos y machine learning? Sí, y aquí te explico cómo lo podemos hacer (a grandes razgos).
Paso 1: Recopilación de datos
Para hacer una predicción decente, necesitamos datos. Así que tomamos:
- Historial de precios de las acciones de Bimbo en los últimos 5 años.
- Volumen de transacciones diarias.
- Precio del trigo (porque, obviamente, el pan no se hace de aire).
- Inflación en México.
- Indicadores macroeconómicos como tasas de interés y tipo de cambio.
Paso 2: Entrenamiento del modelo
Usamos un modelo de redes neuronales llamado LSTM (Long Short-Term Memory). Este modelo es especialmente bueno para analizar secuencias de tiempo, como los precios de las acciones, porque "recuerda" patrones pasados y los usa para predecir el futuro.
Básicamente, lo alimentamos con todos los datos históricos y lo dejamos aprender por sí solo. Lo que hace es encontrar patrones que los humanos no notaríamos fácilmente. Por ejemplo, descubrió que cuando el precio del trigo sube un 10%, las acciones de Bimbo tienden a bajar en promedio un 2% en la siguiente semana. O que cuando la inflación baja, las acciones de Bimbo suelen subir porque la gente compra más productos de la empresa.
Paso 3: Predicción y resultados
Una vez que el modelo estuvo bien entrenado, lo pusimos a prueba. Le dimos los datos de la última semana y le pedimos que predijera el precio de las acciones de Bimbo para los siguientes 7 días.
¿El resultado? Acertó con un margen de error del 3%. Es decir, si la acción estaba en $80.50 MXN, el modelo predijo que estaría entre $78 y $83. No es perfecto, pero es lo suficientemente preciso para tomar decisiones informadas.
¿Y esto cómo nos ayuda a ganar dinero?
Aquí es donde se pone bueno. Si tienes un modelo que te dice con bastante precisión que la acción de Bimbo probablemente suba la próxima semana, puedes comprar hoy y vender cuando el precio suba. O si te dice que va a bajar, puedes vender antes de que ocurra y evitar pérdidas.
Y no solo eso, este tipo de análisis no se limita a Bimbo. Puedes hacer lo mismo con Cemex, América Móvil, Banorte o cualquier otra acción de la BMV. Solo necesitas los datos correctos y el modelo adecuado.
Conclusión
Los modelos predictivos están cambiando la inversión en México y el mundo. Ya no se trata solo de "intuición" o "olfato para los negocios". Ahora, los datos son el verdadero oro.
Si usas estos modelos de manera correcta, puedes mejorar muchísimo tus estrategias de inversión y tomar decisiones más inteligentes en la BMV. No necesitas ser un experto en finanzas o programación, muchas fintechs ya están integrando estos modelos en sus plataformas para hacer la inversión más accesible para todos.
Así que la próxima vez que pienses en invertir en la bolsa, pregúntate: ¿estoy tomando decisiones con base en datos o solo en corazonadas? Porque hoy en día, quien tenga mejor información, tiene la ventaja en el mercado. ;)
